如何在180天內成為一名盈利的交易員

本文是美國知名交易員、交易作家Steve Burns撰寫的一篇經典文章。文章沒有介紹復雜的交易策略，也沒有快速暴富的神話，而是圍繞一個核心問題展開：普通交易者究竟該如何建立一套真正能夠持續盈利的交易體系？

Steve Burns結合自己多年的交易經驗，從交易風格選擇、交易計劃制定、風險管理、交易執行、交易復盤等多個方面，提出了一套清晰且可落地的五步框架，為交易者指明了一條從虧損走向穩定盈利的成長路徑。

我猜你之所以開始交易，是因為你想實現財務自由、賺更多的錢，并擺脫老板的束縛。

于是，你學習所有能接觸到的東西。

交易書籍、課程、論壇……

一年過去了……

兩年過去了……

三年過去了……

可你依然沒有實現穩定盈利。

壞消息是：很可能，你并不知道在這個行業取得成功真正需要什么。

好消息是，接下來，我將一步一步告訴你，如何在未來180天內實現盈利。

讓我們開始吧。

大數定律，以及它如何影響你的交易

首先，你需要理解一個概念——大數定律（Law of Large Numbers）。

那么，什么是大數定律？

大數定律是概率論中的一個定理，用來描述同一項實驗在重復進行大量次數后的結果。根據這一定律，當試驗次數足夠多時，所有結果的平均值會越來越接近其理論期望值，并且隨著試驗次數不斷增加，這種偏差會越來越小。——《概率論》

這意味著什么？

這意味著，你必須完成大量的交易（至少100筆），你的交易優勢才會真正體現出來。

如果你一個月只交易7筆，就不可能做到每周都保持穩定盈利，因為短期內，交易結果具有隨機性；只有從長期來看，交易結果才會逐漸接近你的真實期望值。

什么是穩定盈利（一致性）？

現在，要想讓你的交易優勢真正發揮作用，你至少需要完成100筆交易，讓大數定律開始對你有利。

這意味著：

如果你想每天實現盈利，你需要每天完成100筆交易。

如果你想每周實現盈利，你需要每周完成100筆交易。

如果你想每月實現盈利，你需要每月完成100筆交易。

那么……讓我們來看看幾種不同的交易方式。

? 高頻交易（HFT）——每天交易約10,000次，因此你可以像Virtu Financial（全球最大的電子做市商和高頻交易公司）一樣，幾乎每天都實現盈利。

? 日內交易（Day Trading）——平均每天交易3至5次，你可以期望在大多數季度實現盈利。

? 波段/持倉交易（Swing/Position Trading）——平均每月交易5至15次，你可以期望在大多數年份實現盈利。

你在越短的時間內完成越多筆交易，你的交易優勢就會越快體現出來。

但如果你在市場中沒有交易優勢，那么交易次數越多，只會讓你的賬戶更快爆倉。

理解這一點，你已經領先市場上90%的交易者。

接下來……我將與你分享，實現持續穩定盈利的具體步驟。

找到適合你的交易風格

最好的方法，就是閱讀Jack Schwager（杰克·史瓦格）所著的《市場奇才》（Market Wizards）或者仔細閱讀《交易員說》公眾號里的所有內容。

你將接觸到眾多成功交易員采用的不同交易風格，并了解成為一名持續穩定盈利交易員所必備的核心要素。

當你找到一種與你契合的交易風格后，就全力投入，學習關于它的一切。（假設你的目標是成為一名成功的波段交易員。）

具體可以這樣做：

○書籍 ——在京東、當當或亞馬遜上搜索并閱讀關于“波段交易/Swing Trading”的書籍。建議優先選擇評分4星及以上的交易類書籍。

○視頻號/抖音——觀看有關波段交易的視頻，并訂閱類似“交易員說”這樣的優質交易頻道。

○Google/百度/必應——這里總能發現許多隱藏的寶藏。搜索“Swing Trading（波段交易）”相關主題，你會驚訝于網上豐富的學習資源。

○微信公眾號 ——這里同樣是一座金礦，搜索類似“交易員說”等相關交易賬號，可以向經驗豐富的交易員學習。

隨著你不斷積累交易知識，我建議你把學到的內容記錄下來，或者保存到Word文檔中。

這樣做的目的，是為了追蹤自己的學習過程，并找出真正與你產生共鳴、適合你的交易理念和方法。

完成這一步，不應該超過28天。

接下來，你將利用這些新學到的知識，建立屬于自己的交易計劃。

準備好了嗎？

如何制定你的交易計劃

交易計劃是一套用于定義你如何進行交易的規則和準則。

交易計劃的好處

? 消除交易中的主觀性

? 減少交易過程中的“大漲大跌”

? 讓你始終專注于交易目標

? 幫助你發現需要改進的問題

? 提前為最壞的情況做好準備

現在，你可能會問：如何制定一份交易計劃？

只需要回答下面這7個問題。

1. 你的交易周期是什么？

你必須明確自己交易的時間周期。如果你是一名波段交易員，那么你主要交易的應該是4小時圖或日線圖。

2. 你交易哪些市場？

你需要明確自己交易的市場。例如股票、外匯、期貨等等。

3. 每筆交易愿意承擔多少風險？

這屬于風險管理。你必須知道，每筆交易自己最多愿意虧損多少。對于新手，我建議單筆風險不要超過賬戶資金的1%。例如，如果你的賬戶資金為10,000美元，那么每筆交易最大虧損不得超過100美元。

4. 你的交易策略有哪些入場條件？

你必須清楚了解自己交易策略的具體要求。例如，你是只做順勢交易，還是只做區間交易，或者兩種模式都會交易。（如果你是剛開始學習交易，我建議你先專注于順勢交易。）

5. 你將如何入場？

你可以選擇回調入場，也可以選擇突破入場。同時，你還需要明確采用哪種下單方式：限價單、止損單，還是市價單。

6. 止損放在哪里？

任何專業交易員都不會在沒有設置止損的情況下進場交易。在每一筆交易開始之前，你首先要問自己：“如果這筆交易證明我是錯的，我會在哪里退出？”

7. 止盈目標在哪里？

如果價格朝著對你有利的方向運行，你必須事先明確知道自己將在什么位置止盈。

免責聲明：以下僅為我隨機編寫的一份示例交易計劃，僅供參考，請務必自行做好研究和判斷。

交易計劃示例

我的交易計劃采用IF-THEN（如果……那么……）的邏輯。

例如：

如果我是男孩，那么我穿褲子。

如果我是女孩，那么我穿裙子。

如果我既不是男孩也不是女孩，那么我就什么也不穿。

你應該明白我的意思。

下面開始。

如果我要交易，那么我只交易EUR/USD和AUD/USD。（交易市場）

如果我要交易外匯，那么我只關注日線圖。（交易周期）

如果我要開倉，那么單筆交易虧損不得超過賬戶資金的1%。（風險管理）

如果價格位于日線200EMA之上，那么趨勢為多頭趨勢。（交易前的條件及交易周期）

如果趨勢為多頭，那么尋找一個價格可能回調到的支撐區域。（交易前的條件）

如果價格回調至支撐區域，那么等待出現更高收盤價。（交易前的條件）

如果價格收出更高收盤價，那么在下一根K線開盤時做多進場。（入場規則）

如果已經持有多單，那么將止損設置在信號K線最低點下方，并將止盈目標設置在前期波段高點。（錯誤時如何離場，正確時如何離場）

制定一份屬于自己的交易計劃，最多不應超過2天。

執行你的交易計劃，成為一名持續穩定盈利的交易員

完成交易計劃之后，就該把它帶到真實市場中去執行。

我建議你先用一個很小資金的實盤賬戶開始交易，因為一開始，你很可能會做得很糟糕。

現在，當你執行每一筆交易時，只會出現以下五種結果：

1. 保本

2. 小盈利

3. 大盈利

4. 小虧損

5. 大虧損

如果你能夠消除第5種情況——大虧損，那么你距離穩定盈利就更近了一步。

你必須嚴格按照交易計劃持續執行每一筆交易，因為如果你的交易是根據自己的感覺，而不是按照交易計劃執行，那么你根本無法判斷自己的交易是否擁有真正的交易優勢。

其次……即使連續出現幾筆虧損，你也不能修改自己的交易計劃。雖然我知道，你一定會有這樣的沖動。

為什么？

因為從短期來看，你的交易結果具有隨機性；而從長期來看，交易結果才會逐漸趨近于你的策略預期收益。

這意味著，在判斷你的交易計劃是否有效之前，你至少需要完成100筆交易。

還記得大數定律嗎？你應該能夠在接下來的150天內完成100筆交易。

記錄你的交易，不斷提升交易表現

僅僅執行交易還遠遠不夠，因為你最終只能看到一個指標——盈虧。除了知道自己有沒有賺錢之外，它并不能幫助你提升交易水平。

你應該記錄以下這些數據：

? 日期 ——開倉日期

? 交易周期 ——入場所使用的時間周期

? 交易策略 ——觸發入場的交易信號

? 交易市場 ——你正在交易的市場

? 倉位大小 ——持倉規模

? 做多/做空 ——交易方向

? 每跳價值 ——每一個最小價格變動對應的價值

? 入場價格 ——開倉價格

? 離場價格 ——平倉價格

? 止損價格 ——判斷錯誤時的離場價格

? 盈虧金額 ——本次交易的盈利或虧損金額

? 初始風險金額 ——本次交易承擔的初始風險金額

? R ——指一筆交易的初始風險，以R為單位進行衡量。例如，如果這筆交易最終盈利達到你初始風險的2倍，那么你的收益就是2R。

下面是一個示例：

記錄完這些數據之后，你還應該保存交易圖表，以便日后復盤。

具體做法如下：

1. 保存高時間周期的圖表

2. 保存你的入場圖表

3. 保存交易結束后的圖表

1. 較高時間框架圖表

這張圖能夠幫助你從更高時間周期把握市場全貌。根據你的交易風格，這通常是比你的入場周期高一級的時間框架。

例如，如果你是在日線圖上尋找入場機會，那么你的更高時間周期就是周線圖。

在這一部分，請記錄你對更高時間周期的分析，例如：

? 當前的趨勢是什么？

? 支撐位和阻力位在哪里？

? 市場目前處于什么結構？

下面是一個示例：

2. 入場時間周期圖表

這張圖是你實際執行入場交易的時間周期圖表。你需要在圖表上標注出你的入場位置和止損位置。

在這一部分，請記錄你的交易思路，例如：

? 交易形態是什么？

? 入場位置在哪里？

? 止損位置設在哪里？

下面是一個示例：

3. 交易完成后的圖表

完成一筆交易后，你需要保存這張圖表，并記錄你對這筆交易的復盤分析。

在這一部分，請寫下你的思考，例如：

? 這筆交易是否嚴格按照交易計劃執行？

? 這筆交易最終盈利或虧損了多少R？

? 你是如何退出這筆交易的？

? 這筆交易還有哪些地方可以改進？

下面是我的示例：

當你完成交易記錄，并保存好所有圖表之后，就可以進入下一步……

復盤你的交易，找出你的“交易優勢”

當你持續執行完100筆交易之后，就可以開始評估你的交易策略是否真正具備交易優勢。

要做到這一點，你需要使用下面的期望值公式：

期望值 =（勝率 × 平均盈利）－（虧損率 × 平均虧損）－（手續費 + 滑點）

如果你的期望值為正數，恭喜你！這意味著你的交易策略很可能具備市場優勢。

但如果你的期望值為負數呢？

下面幾個方面值得重點檢查，以優化你的交易策略。

順勢交易

堅持順勢交易，能夠讓你沿著市場阻力最小的方向進行操作，從而提升整體交易表現。

設置合理的止損

止損位置應根據市場結構來設置，而不是依據你愿意承受多少金額的虧損來決定。

避免出現大額虧損

最簡單的方法就是將每筆交易的風險控制在賬戶資金的1%以內。

總結

現在，你已經學會了利用一個簡單的五步框架，成為一名持續穩定盈利交易員所需要具備的核心方法。

雖然這個框架并不復雜，但要真正找到屬于自己的交易優勢，仍然需要時間。